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量化择时日报:市场情绪显著下降,指标偏好大盘风

2019-10-09 15:39

择时日观点:上证50、沪深300、上证综指的RSRS指标值依然坚挺,而创业板指与中证500指数的RSRS指标值近期都处于较低的水平,结合市场情绪下降明显的现象与衍生品角度看多50指数的观点,我们现在依然建议大盘投资风格。

    市场运行情况:今日市场整体大幅下跌,大小盘有所分化。上证50指数依然坚挺,逆市上涨0.78%;沪深300与上证综指分别下跌0.70%与0.97%;中小市值股指跌幅较大,创业板指下跌2.17%,中证500更是大跌3.31%。行业板块银行一枝独秀,成为今日唯一上涨的一级行业;除了银行、钢铁与非银行金融外,其它所有一级行业跌幅都超-1%。热门概念板块集体下挫严重,表现最为优异的一线龙头概念指数下跌幅度亦超过1%。资金方面,沪港通中沪股通资金净流出8.81亿元,港股通资金净流入12.27亿元;而深港通中深股通资金净流入11.52亿元,港股通资金净流入3.33亿元。

    RSRS量化择时:目前RSRS择时策略看多沪深300、上证综指,而对中证500与创业板指观点偏谨慎。今日沪深300与上证综指RSRS指标值变化不大,继续维持在1.0以上的高位区域,依然看好其后市走势。创业板指指标值变化不大,继续小幅上升,但尚未上升至零值以上。中证500指标值继续下滑,降至接近-1的值域附近,对后市观点仍旧较为悲观。RSRS高频择时策略则较为看好上证综指与创业板指的短期上涨空间。

    市场情绪指数:今日市场情绪综合指数值39,呈现较为谨慎的情绪。细分指标中,除了A股换手率有所上升以外,投资者增速、融资余额增速、相对强弱指标、强势股占比与上涨家数占比都有所下降,市场情绪下降显著。ETF净赎回力度维持在中位数附近。期权PCR今日小幅下降反映期权市场情绪有所回升。期指溢价率大幅下降表达了期货投资者对后市的谨慎情绪。股东净减持率指标继续维持低位,也表达了公司股东对未来股价的信心。

    期权期货共振择时:今日期权期货择时体系维持前序信号,看多上证50指数。单指标上,目前期权择时体系各指标保持看多信号;股指期货择时体系中,富时A50股指期货溢价率指标维持看空信号,其它指标保持看多信号。

    风险提示:结果均基于模型和历史数据,模型存在失效的风险。

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